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2019
03/15
22:39
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  • 来源 / Jinmao Club

    作者 / Dayrl

    价格参考 / Bybit


    昨天的图作废,因为已经震荡走出了蓝色线,后边的分析我们需要重新作图了。

     

    今天给大家来讲讲仓位管理,这是我们强调了很多遍的问题,平时我们都只顾着分析技术面上的问题,今天是头一次认真和大家聊下仓位管理。

     

    资金管理的方式有非常多,固定分数,最优/安全f法,固定/变动比例等等,今天主要讲一下我们最常遇到的问题,交易亏损之后,是增加投注金额好,还是交易亏损之后减仓投注金额。

     

    后边有时间再给大家详细讲各种仓位管理方式的利弊,还有一些常用的模型。

     

    情况一、交易亏损之后,增加本金投注。

     

    假设现在每个赌徒都有100块,投硬币正面朝上盈利1.25元,背面朝上亏损1元。

     

    如果第一次交易赢了,总共就有101.25元,下一次还是投注1%,即1.0125元,如果第一次投注输了,那么就剩下99元,当贪婪系数是2%的时候,下一次投注额为:99X2/100=1.98元,如果第二次获利的话,获利资金为1.98X1.25=2.475元,如果第二次也输了,那么就只剩下99-1.98=97.02元,继续倍投,贪婪系数变为4%,第三次需要投注97.02X4/100=3.8808元

     

    依次类推

     

    如果每次交易损失之后,将赌金增加到之前的1.5倍,按照上述贪婪系数划分,经过100/1000次交易后,我们可以得到下边表格。



    前100次看着倒还好,但是如果经过1000次交易,最保守的玩家亏损76%,其他玩家均血本无归。


    如果我们把1000次交易里边,正面朝上的次数稍微再改一下,我们可以得到下表。


    这一次虽然最保守的玩家是盈利的,但是整体情况仍然是非常糟糕。


    如果我们把倍数调整为2,我们可以得到另一个表。


    这一次就非常糟糕了,连最保守的玩家也血本无归。


    在资金有限的情况下,使用“亏损加码”的方式进行交易,效果是非常差劲的。


    我们再来看另一种情况——损失之后减少投注金。


    同样假设每个玩家拥有100元,贪婪系数为1%时,如果第一次输了,剩下99元,第二次交易投注为0.99元,如果第一次盈了,第二次交易资金为1.0125元,我们再同样进行100/1000次交易看看。



    虽然1000次交易中,胜率仅有46.7,但是盈利的玩家,显著要多于加码的玩家。


    如果我们把胜率提高到51.2%,我们可以得到下表。



    在系数为10%的时候,收益率竟高达725064%!


    我们也很容易发现,在一定范围内,保守方法比冒险方法的代价更高,而那些非常激进的人,不管使用什么方法,最终都将血本无归。


    说了这么多,只是希望大家对仓位管理方面有所启示,而不在是随意加/减码,第二种方法是我们做期货过程中的一个首选方法,后边我有时间的话会给大家详细讲到各种仓位管理方法,每种方法都有相应的利弊,有空的话讲讲一些模型的制作和使用。


    今天大概这些,我们明天见。


    (我的微信已经满人了,而且每天问问题的非常多,加好友/问问题没有回复希望大家见谅,给公众号底部留言我一般都会看,我的微信是真的不怎么想登陆了,消息太多了,另外前天建的交流群已经满人了,助理不会再拉人进群了哈)




    专注、细致、有温度


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